اقتصاد سنجی پانل دیتا – آزمون ریشه واحد دادههای پانلی
آنچه در این مقاله میخوانید
Toggleآزمون ریشه واحد دادههای پانلی
در جلسات گذشته با مفاهیم دادههای پانلی، مدلهای رگرسیونی آن و همچنین دو آزمون مهم لیمر و هاسمن در سایت تاتوره آشنا شدید. در این جلسه شما را با آزمون ریشه واحد دادههای پانلی به طور مختصر و مفید آشنا خواهیم کرد. انجام آزمون ریشه واحد بسیار ضروری است و برای جلوگیری از رگرسیون کاذب به کار میرود. در دادههای پانلی همانند دادههای سری زمانی آزمونهایی جهت بررسی ریشه واحد وجود دارد. همچنین، آزمونهای ریشه واحد دادههای پانلی به دلیل ساختارهای مختلف دادههای پانلی متفاوت بوده است. این آزمونها عبارتند از:
الف) آزمون ریشه واحد مشترک
ب) آزمون ریشه واحد مقطعی
آزمون ریشه واحد مشترک
مهمترین آزمون ریشه واحد مشترک کدامند و چه زمانی به کار میروند؟
آزمونهایی همچون؛ لوین، لین و چویی(LLC)، برایتونگ (۲۰۰۰) و هادری برای بررسی آزمون ریشه واحد مشترک در دادههای پانلی مورد استفاده قرار میگیرند. فرض مهم این آزمونها وجود یک ریشه واحد مشترک برای همه مقاطع و یا خوشههاست بطوریکه پارامتر ${\phi _i}$ در بین همه مقاطع یکسان باشد به عبارتی ${\phi _i} = \phi $است. بنابراین، این آزمونها با فرض وجود ریشه واحد مشترک در بین مقاطع به کار گرفته میشوند. به معادله زیر توجه کنید.
\[{Y_{it}} = {\phi _i}{Y_{it – 1}} + {\alpha _i} + {\beta _i}{X_{it}} + {\gamma _i}t + {u_{it}},\,\,\,\,i = 1,…,n\,\,\,\,\,t = 1,…,T\]
در این معادله چنانچه $\left| {{\phi _i}} \right| < 1$ باشد سری Yit مانا و در غیر اینصورت، اگر $\left| {{\phi _i}} \right| = 1$ باشد، آنگاه سری Yit نامانا خواهد بود.
آزمون ریشه واحد مقطعی
در آزمون ریشه واحد مقطعی بر خلاف حالت قبلی فرض بر این است که پارامتر ${\phi _i}$ برای مقاطع مختلف یکسان نبوده و در واقع این مقاطع از پارامتر ${\phi _i}$ متفاوتی برخوردار هستند. مهمترین آزمونهایی که برای بررسی ریشه واحد در حالت مقطعی به کار میرود شامل آزمونهایی همچون؛ ایم، پسران و شین (IPS)، فیشر-دیکیفولر تعمیم یافته (ADF-F) و فیشر فیلیپس پرون (PP-F) میشود.
برای مطالعه بیشتر به کتاب اقتصادسنجی پیشرفته (جلد دوم) دکتر علی سوری مراجعه شود.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.